夏龙,刘芳

• 1:北京农学院经济管理学院

摘要(Abstract)：

应用月度数据考察仔猪、活猪、猪肉价格与国际猪肉价格之间的动态关系。研究表明:国内价格和国际价格之间具有较强的动态相关性;国际价格对国内价格有均值溢出,当前一期国际价格上升1%时,当期3种猪产品价格上升0.04%~0.11%,但国内价格对国际价格则不存在均值溢出;利用ECCC-garch和EDCC-garch模型,发现国内价格与国际价格之间不存在任何方向波动溢出,但国内价格存在着波动集群现象。从市场整合的角度进行解释,并提出政策建议。

关键词(KeyWords)： 生猪价格;国际传导;溢出效应;EDCC(ECCC)-garch

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 北京农学院促进人才培养综合改革专项计划(BNRC&CC201401);; 北京农学院三农数据采集与分析预警创新团队资助

作者(Author): 夏龙,刘芳

DOI: 10.16195/j.cnki.cn36-1328/f.2014.06.009

参考文献(References)：

• [1]张巨勇,于秉圭,方天.我国农产品国内市场与国际市场价格整合研究[J].中国农村经济,1999(9):27-29,37.
• [2]丁守海.国际粮价波动对我国粮价的影响分析[J].经济科学,2009(2):60-71.
• [3]罗锋,牛宝俊.国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应——基于VAR模型的实证研究[J],国际贸易问题,2009(6):16-22.
• [4]王孝松,谢申详.国际农产品价格如何影响了中国农产品价格?[J].经济研究,2012(3):141-153.
• [5]刘政.论我国生猪产销运行机制的转变[J].中国农村经济,1992(10):50-55.
• [6]杨志波,彭伟斌,董明.基于产业链产销环节的猪肉价格传导机制研究[J].统计与决策,2012(7):125-128.
• [7]贾伟,杨艳涛,秦富.中国猪肉产业链价格传导机制分析——基于省份数据的比较[J].统计与信息论坛,2013(3):49-55.
• [8]王芳,陈俊安.中国养猪业价格波动的传导机制分析[J].中国农村经济,2009(7):31-41.
• [9]宁攸凉,乔娟,宁泽逵.中国生猪产业链价格传导机制研究[J].统计与决策,2012(10):96-98.
• [10]毛学峰,曾寅初.我国生猪市场价格动态变动规律研究——基于月度价格非线性模型分析[J].农业技术经济,2009(3):87-93.
• [11]杨志波.我国猪肉市场非对称价格传导机制研究[J].商业研究,2013(2):121-128.
• [12]周金城,陈乐一.基于门限模型的我国猪肉产业链非对称价格传导研究[J].经济问题探索,2014(1):127-134.
• [13]潘方卉,李翠霞.生猪与猪肉价格传导机制的萄转移与非对称特征研究[J].商业研究,2014(2):30-36.
• [14]冯明.猪肉价格波动的非对称性及其对CPI的影响[J].统计研究,2013(8):63-68.
• [15]Cowpertwait P S P,Metcalfe A V.Introductory time series with R[M].New York:Springer,2009:220.
• [16]Yang L,Hamori S.The Phillips curve in the United States and Canada:A GARCHDCC Analysis[J].Journal of Reviews on Global Economics,2014(3):1-6.
• [17]Engle R.Dynamic conditional correlation:A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models[J].Journal of Business&Economic Statistics,2002,20(3):339-350.
• [18]周章跃,万广华.论市场整合研究方法[J].经济研究,1999(3):73-79.